Situato nell'estremo sud-ovest del continente europeo, la città è stata profondamente influenzata dal suo contatto con il Mediterraneo e più tardi con l'Africa e l'America. Le prime popolazioni mediterranee che si stabilirono qui furono i Fenici, i Greci e i Cartaginesi. Quando i romani colonizzarono l'area la chiamarono Lacobriga che è l'origine del nome Lagos. Dopo i romani, popolazioni islamiche conquistarono la regione nell'VIII sec. e rinforzarono la città con nuove mura. In breve Lagos incrementò la sua importanza: i suoi contributi alle scoperte portoghesi sono riconosciuti da tutti. Infatti molti marinai, principalmente di Lagos, presero parte in scoperte durante il XV secolo e da qui le caravelle partirono per la scoperta di nuovi mondi (Africa e America). Le strade e i monumenti di Lagos hanno il nome di diversi navigatori come :Gil Eanes, Alvaro Esteves e Lançerote de Frantas. Durante il XVI e XVII secolo il traffico marittimo fu veramente intenso. Lagos è stata la capitale dell'Algarve dal 1576 al 1756. Oggi Lagos vive grazie al suo dolce clima e alle sue favolose spiagge.